近日，由神州信息參與建設的某銀行數字化財務(wù)服務(wù)管理平臺一期項目——“數字化新資產(chǎn)負債”（即資產(chǎn)負債組合規劃）成功上線(xiàn)。

作為該行重點(diǎn)推進(jìn)的數字化轉型項目，數字化新資產(chǎn)負債項目以“量、價(jià)、險、效”組合規劃管理的先進(jìn)智慧資負經(jīng)營(yíng)管理理念為出發(fā)，解決了銀行高層進(jìn)行銀行運營(yíng)前瞻性規劃決策所面臨的資產(chǎn)負債全盤(pán)規劃、指標下發(fā)、執行監測、復盤(pán)分析等痛點(diǎn)。

銀行資產(chǎn)負債管理是一個(gè)多目標優(yōu)化過(guò)程、是一個(gè)風(fēng)險控制與價(jià)值創(chuàng )造的過(guò)程。是在外部監管指標等約束條件下，通過(guò)不斷優(yōu)化資產(chǎn)負債結構和業(yè)務(wù)結構，綜合平衡安全性、流動(dòng)性、盈利性三者之間的關(guān)系，來(lái)實(shí)現利潤最大化和股東價(jià)值最大化的過(guò)程。其難點(diǎn)在于，在某一外部條件的階段下，對于未來(lái)各部門(mén)的資負結構的預算/預測，既要滿(mǎn)足多方監管條件制約，還需要能實(shí)現公司預定的業(yè)績(jì)目標；在資產(chǎn)負債規模和結構不斷變化的情況下，什么業(yè)務(wù)給什么樣的規模/限額比較合理？

通過(guò)“數字化新資債”項目建設，神州信息幫助該銀行將近些年積累的行之有效的資產(chǎn)負債管理方法，進(jìn)行歸納、提煉、升級，轉變?yōu)殡娮踊?、自?dòng)化和模型化的資產(chǎn)負債管理平臺。這些管理辦法與我們在三年前提出資產(chǎn)負債組合規劃&資產(chǎn)負債智能決策的思路和主要做法不謀而合。

數字化新資債（資產(chǎn)負債組合規劃）系統通過(guò)存量業(yè)務(wù)的歷史數據和各部門(mén)預報未來(lái)存款吸收、貸規投放規模、資產(chǎn)質(zhì)量控制計劃等，并控制同業(yè)投資支持節奏，測算出能同時(shí)滿(mǎn)足資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性風(fēng)險、利率風(fēng)險、資產(chǎn)質(zhì)量、MPA考核等監管指標和盈利要求的未來(lái)一段時(shí)期（年度、季度、月度）的資產(chǎn)負債組合的規模（量）、結構、價(jià)（利差）規劃方案（同時(shí)還解決了資產(chǎn)負債部預算（關(guān)注規模、產(chǎn)品結構）和計財部預算（關(guān)注利潤）的有效聯(lián)動(dòng)），將通過(guò)測算的資產(chǎn)負債規劃指標下發(fā)給各經(jīng)營(yíng)部門(mén)執行，每日監測各規劃指標及完成情況，進(jìn)行偏差復盤(pán)分析，通過(guò)指標歸因分析、基礎產(chǎn)品趨勢分析、達標測算等手段，調整執行策略甚至規劃，實(shí)現資產(chǎn)負債管理的事前預測、事中監督及事后分析的全周期智能管理。該流程貫穿決策、執行、監控等管理關(guān)鍵環(huán)節，形成統一化、標準化、智能化的數字化管理平臺。

通過(guò)“數字化新資債”（資產(chǎn)負債規劃）系統建設，該行不僅強化對資產(chǎn)負債日常監測、智能動(dòng)態(tài)規劃及重點(diǎn)指標聯(lián)動(dòng)調優(yōu)等目標,還將面向行領(lǐng)導的決策支撐、面向經(jīng)營(yíng)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)支持、面向計財內部的專(zhuān)業(yè)管理融合于一體，形成有機聯(lián)系、實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)、動(dòng)態(tài)前瞻、科學(xué)有效的線(xiàn)上化、體系化、精細化管理服務(wù)支持平臺。

神州信息銀行資產(chǎn)負債組合規劃系統Sm@rtALMPP

產(chǎn)品介紹

神州信息銀行資產(chǎn)負債組合規劃系統以“量、價(jià)、險、效”組合規劃管理的先進(jìn)智慧資負經(jīng)營(yíng)管理理念為出發(fā)點(diǎn)，可以有效解決銀行高層進(jìn)行銀行運營(yíng)前瞻性規劃決策所面臨的資產(chǎn)負債全盤(pán)規劃、指標下發(fā)、執行監測、復盤(pán)分析等痛點(diǎn)。

靶向場(chǎng)景：

1. 部門(mén)現狀：現在很多銀行計財部、資產(chǎn)負債管理、風(fēng)險管理部，各管一塊兒，計財部管盈利、管預算，資產(chǎn)負債部管理管規模結構、流動(dòng)性風(fēng)險、銀行賬簿利率風(fēng)險等；風(fēng)險部管信貸風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險等，缺乏全行視角的統一管理。如計財部和資產(chǎn)負債部需要對未來(lái)凈利息收入進(jìn)行測算，不同管理部門(mén)之間需要協(xié)調（資產(chǎn)負債部的規模預算和計財部的盈利預算需要對接）。

2. 渠道引流：銀行和第三方合作渠道引流發(fā)行互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上貸款，若不加以規?？刂?，短期內貸款規模會(huì )暴增，對銀行經(jīng)濟資本造成極大占用，資本充足率面臨嚴重挑戰。

產(chǎn)品特點(diǎn)

● 資產(chǎn)負債多場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)規劃和測算：在滿(mǎn)足資本充足率、流動(dòng)性風(fēng)險、利率風(fēng)險、資產(chǎn)質(zhì)量、MPA考核等監管和內部管理指標、預期利潤等多種管理指標條件下，實(shí)現對全行資產(chǎn)負債整體規模、結構、利潤的各情景動(dòng)態(tài)測算。

● 助推資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標的執行：系統可實(shí)現年度、季度、月度的指標規劃和下達，并實(shí)現日常監測、糾偏和復盤(pán)，保證規劃的有效執行。

系統功能：

產(chǎn)品優(yōu)勢：

● 自主研發(fā)，擁有全部自主知識產(chǎn)權；

● 200+專(zhuān)業(yè)的資債、風(fēng)險咨詢(xún)和項目交付實(shí)施團隊，專(zhuān)家經(jīng)驗豐富。

神州信息作為領(lǐng)先的金融數字化轉型合作伙伴，截至目前參與多家股份制行、頭部城商行和農商行、民營(yíng)銀行的資產(chǎn)負債管理、流動(dòng)性風(fēng)險管理等系統的建設，產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力強，團隊經(jīng)驗豐富。